Аналіз: Індекс VIX і Brent рухаються у протилежних напрямках, можлива третя хвиля волатильності
За повідомленням BlockBeats, 30 квітня співзасновник Kryptanium Capital Daniel Yan написав у соціальних мережах, що у квітні спостерігалося значне розходження між VIX і ф'ючерсами на Brent, що пояснюється стійкістю індексу S&P 500. Це є ризиком «товстих хвостів»: шоки волатильності двічі, наприкінці січня та лютого, потрясли глобальні макроекономічні ринки. Якщо незабаром настане третій шок, це не стане несподіванкою.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити

Гігантський викуп залишився без уваги! План купівлі облігацій Міністерства фінансів США наштовхнувся на межу, інструмент ліквідності може стати «непрацюючим».
Міністерство фінансів США зіткнулося з найнижчим співвідношенням підписки під час розширення викупу, що підкреслює вузьке місце у спроможності ринку довгострокових облігацій приймати нові випуски. Це може змусити владу застосувати серйозні заходи щодо 20-річних казначейських облігацій США, які мають нижчу ліквідність.

Jiangfeng Capital: щоденний огляд ринку BETH за 14 вересня

Citi знизив цільову ціну для GSK до 97 доларів США
