La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a révélé qu'au cours de la semaine se terminant le 4 août, le volume net des positions spéculatives vendeuses sur le yen avait atteint 45 473 contrats. Pour la même période, les positions nettes vendeuses sur l'euro étaient de 58 091 contrats, celles sur la livre sterling de 57 814 contrats, et celles sur le franc suisse de 32 822 contrats. Ces données sur les positions reflètent l'orientation à court terme des fonds spéculatifs conc
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a révélé qu'au cours de la semaine se terminant le 4 août, le volume net des positions spéculatives vendeuses sur le yen avait atteint 45 473 contrats. Pour la même période, les positions nettes vendeuses sur l'euro étaient de 58 091 contrats, celles sur la livre sterling de 57 814 contrats, et celles sur le franc suisse de 32 822 contrats. Ces données sur les positions reflètent l'orientation à court terme des fonds spéculatifs conc
智通财经2026/08/07 19:46Afficher le texte d'origine
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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a révélé que, durant la semaine se terminant le 4 août, le volume des positions nettes spéculatives vendeuses sur le yen a atteint 45 473 contrats. Sur la même période, les positions nettes vendeuses sur l’euro s’élevaient à 58 091 contrats, celles sur la livre sterling à 57 814 contrats, et celles sur le franc suisse à 32 822 contrats. Ce type de données sur les positions reflète la tendance des capitaux spéculatifs à parier à court terme sur l’évolution des devises sur le marché des contrats à terme sur devises ; un volume élevé de positions nettes vendeuses indique généralement que les acteurs du marché anticipent une pression à la baisse sur la monnaie concernée.
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